الفرق بين شارب و نسبة سورتينو

الفرق بين شارب ونسبة سورتينو كيف يمكن للمستثمر قياس المخاطر سوف مستثمر اختيار صناديق الاستثمار المشترك على أساس العوائد فقط؟ على الاطلاق NO كبير. لذلك ينبغي أن يرتبط أداء محفظة مع التقلب، عاملا رئيسيا يؤدي إلى العوائد المعدلة للمخاطر. نسب شارب وسورتينو هي مقاييس تستخدم نسب قياس الأداء. ما هي نسبة شارب يقيس نسبة شارب عودة الزائدة لكل وحدة من الانحراف في الأصول الاستثمارية أو التجارية نسبة strategy. Sharpe تم تطويرها من قبل الحائز على جائزة نوبل ويليام شارب. يتم احتساب نسبة شارب على النحو التالي نسبة شارب = (يعني عودة محفظة - freerate Risk-) / الانحراف المعياري للعائد محفظة كيف يتم استخدام نسبة شارب يستخدم نسبة 1.Sharpe في المقارنة بين التغيير في خطر العودة الشاملة المحفظة مع مراعاة الأصول أو الموجودات فئة جديدة تقول نسبة 2.Sharpe إذا كانت عائدات هي من قرارات جيدة أو من خطر ارتفاع مطبات نسبة شارب 1.Sharpe نسبة الطلب يقتصر على الحافظة التي لها توزيع طبيعي من العوائد المتوقعة خيارات عقد 2.For محفظة أو مذكرات، فشلت نسبة شارب للقيام تحليل مع هذا النوع من المخاطر غير الخطية تدابير تصحيحية لنسبة شارب ويمكن زيادة مستوى 1.Measurement يتم احتساب الانحراف 2.Standard من عوائد شهرية لا تتفاقم 3.By الكتابة خارج نطاق الربح يضع ويدعو محفظة 4.Using نماذج التسعير التي تقلل عوائد شهرية يتم استبعاد عوائد 5.Extreme للحد من الانحراف المعياري ولكن نسبة أكثر واحد يساعد في تحليل الأداء المخاطر نسبة أي سورتينو ما هي نسبة سورتينو نسبة سورتينو، سميت فرانك A. سورتينو، يقيس العائد المعدل خطر لأصل منفرد أو مجموعة. على عكس نسبة شارب، يتم احتساب تقلب بأخذ الانحراف المعياري للعوائد سلبية. وهناك نسبة عالية سورتينو يقول هناك احتمال انخفاض نسبة loss. Sortino كبيرة يمكن أن تحسب على النحو التالي: الانحراف المعياري للعائد يظهر عوائد يومية من متوسط ​​الانحراف period. standard والعوائد مباشرة proportional. In سورتينو نسبة الهبوط الانحراف المعياري يعطي فقط تقلب عوائد سلبية لماذا يفضل نسبة سورتينو عموما المستثمرين يهمل التقلب الإيجابي، والتركيز على تقلبات أو مخاطر عوائد سلبية. إذا كان أحد يقيس المخاطر على مدى فترات كبيرة، ونسبة سورتينو ليست فعالة في هذا السيناريو كما تقلب عوائد منخفضة بسبب عدم كفاية البيانات. وحول نسبة الجانب سورتينو الأخرى غير فعالة في المقارنة بين المحافظ المتقلبة عالية على مدى فترات زمنية أقصر. أعلى نسبة، فمن الأفضل نسبة شارب مقابل نسبة سورتينو أوجه القصور في نسبة شارب والتغلب على نسبة سورتينو كما تعتمد السابق على الانحراف المعياري والاستخدامات يعني العودة في حين الأكاذيب الأخيرة على تقلبات الهبوط. عموما بعض طرق اتخاذ جميع عوائد دورية وإذا كان أي عوائد تتجاوز يعتبر الحد الأدنى لقيمة قبلت أن تكون صفر وأخيرا يتم احتساب الانحراف المعياري. ولكن بما أن بعض العوائد تدرس صفر يقلل من التقلبات. واحدة من الخيار هو تجاهل تقلبات إيجابي في حد ذاته وأخذ في الاعتبار سوى الانحراف المعياري للعوائد سلبية. كنسبة سورتينو هو قياس مخاطر الجانب السلبي أنه يجسد روح. مثل نسبة شارب، نسبة سورتينو لا يضمن عوائد في المستقبل. نسبة سورتينو هي طريقة واحدة لحساب عوائد معدلة المخاطر. يناسب للمستثمرين مقارنة محفظة على أساس تقلب السلبي. عمليا لا يمكن تجاهل تقلب رأسا على عقب تماما. وحققت عوائد من تقلب رأسا على عقب من خلال اتخاذ مخاطر إضافية. لذلك الخطر هو اتجاهين، عندما يؤدي المخاطر التي يتعرض لها التفوق الصاعد على الجانب الآخر فإنه قد يؤدي إلى الهبوط الأداء الضعيف أيضا. حول Kalaivani Pandian المتعلم والتجار ومبرمج. عملت كمهندس اتصالات في الماضي الآن marketcalls هاكر النمو. مهتم في استراتيجيات كوانت وتجارة تحليل برامج. يقول Balajivinod